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流动性风险溢价在T0策略构建中如何量化？，想问下老师的建议,
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首发 资深高经理
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流动性风险溢价在T0策略里，主要是指因为交易品种流动性差，需要额外补偿的收益。量化的话，得看成交量、买卖价差这些指标。比如成交量小、买卖价差大的品种，流动性风险高，溢价可能更高。可以用历史数据算冲击成本，或者看订单簿深度，再结合策略持仓时间、下单量，调整预期收益里的溢价部分。


以上是大致思路，具体量化还得结合策略细节。我们有专业的策略团队，能根据你的T0策略需求，定制流动性风险溢价的量化方案。觉得有帮助可以点个赞，想深入讨论的话，点我头像加微信，一对一给你分析！

发布于2025-11-28 14:16 北京

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