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关于股票量化策略的搭建，主要分五步：
1. 数据抓取：优先选择券商或金融数据库（比如Tushare）获取清洗后的结构化数据，至少需要5年以上历史行情数据和财务指标。
2. 策略开发：按你的交易逻辑写代码，新手建议从均线交叉、波动率突破等基础策略入手，Python里用TA-Lib工具包可以直接调用常见因子。
3. 回测验证：重点看胜率、盈亏比、最大回撤这些核心指标，注意剔除幸存者偏差（比如ST股要提前剔除），用Walk-Forward方法验证策略稳定性。
4. 实盘对接：开通券商量化交易接口（比如QMTPtrade），从小资金开始跑模拟盘，监控成交滑点和流动性问题。
5. 迭代优化：定期跟踪策略失效信号，比如市场风格切换时及时调整参数或补充基本面因子。
以上是量化模型搭建的基本框架，具体需要根据你的投资风格细化。我是国内十大券商的投资经理，我们支持量化交易定制服务，比如开通QMTPtrade极速交易系统，10万资金即可申请L2行情+专属佣金优惠。如果觉得有帮助可以点个赞，想实操可点击头像加我微信，带您走通策略开发全流程。
发布于2025-11-26 17:20 深圳
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