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股指期货合约有哪些内容？

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股指期货合约有哪些内容？

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虞经理

资深秦经理资深秦经理期货

帮助5460 好评1025 从业9年

股指期货开户手续费最低交易所保证金

发布于2016-3-9 15:12 北京

为您提供全方位的理财服务

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光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个是可以为您网上开户股指期货的，开在长江期货的

发布于2016-4-13 09:58 北京

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光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个就很多了，可以去中金所看看合约细则

发布于2016-7-20 09:40 北京

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光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

你好，股指期货是可以为您办理开户的，很方便

发布于2016-11-10 13:42 北京

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冦冦冦冦期货

帮助4.7万好评4422 入驻6年

一份完整的股指期货合约应当包括以下内容:合约标的、合约乘数、合约规格、最小变动价位、合约月份、保证金比率、每日价格波动限额、头寸限制、大户持仓申报制度、交易时间、合约到期日、最后交易日、最后结算价等十三个基本条款。
股指期货国内的开户门槛是50万人民币，1手的保证金是12万左右的。给你参考了，如果需要更多的了解可以点击头像温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2019-1-28 15:36

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.2万好评6.6万从业7年

股指期货合约的详细内容可以去中国金融期货交易所官网查询，主要包括合约单位、交易时间、保证金比例等内容。

发布于2018-6-12 14:38 成都

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徐经理徐经理期货

帮助3.9万好评2.9万从业4年

股指期货合约包括合约标的，合约乘数，最小变动价位，交易和交割时间，保证金比例等等。

发布于2020-11-12 13:38 上海

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祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8341 从业8年

您好，包含的内容方方面面，点我头像为您详细解答，欢迎垂询

发布于2016-9-26 09:44 成都

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李经理李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻7年

您好，您可以下载一份期货合约来详细了解一下，祝您投资愉快

发布于2017-12-5 14:22 哈尔滨

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资深期货经理资深期货经理期货

入驻3年响应及时行业top

股指期货合约有以下内容：

1、开仓是指新买入或新卖出一定数量的股指期货合约。平仓是指买入或卖出与其所持仓合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的合约，以了结股指期货交易的行为。股指期货投资者在开仓之后尚没有平仓的合约，叫做未平仓合约，也叫持仓。开仓之后股指期货投资者有两种方式了结股指期货合约：择机平仓；持有至最后交易日并进行现金交割。

2、盈亏计算与当日无负债结算

假设某客户特有IF2305合约1 手空头，开仓价格为2700。若当日平仓，价格为2650，则当日平仓盈亏为(2700-2650)×300×1 =15000。若当日未平仓，则按照当日的结算价2680计算保证金占用及盈亏，假设期货公司规定的保证金比例为18%，则该投资者的保证金占用应为2680×300×18%=14.472万元，若投资者账户中划转盈亏和手续费后资金不足14.472万元，则需追加保证金。当日持仓盈亏为：(2700-2680)×300×1=6000 (注意：与当日收盘价无关)。若下一交易日1206合约价格下跌至2600，投资者平仓，获利为(2680-2600)×300×1=24000.

3、下单方式及内容

股指期货交易指令下达的方式包括书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式。投资者发出股指期货的交易指令，要说明指令类型(限价指令还是市价指令)、合约名称(IF)、合约月份(比如2305)、交易方向(买入还是卖出、开仓还是平仓)、买卖数量等，限价指令还要输入买卖价格。投资者进行股指期货交易，必须在具有中金所会员资格的期货公司或具有IB资格的证券公司开户。

发布于2023-2-22 14:19 北京

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虞经理虞经理股票

帮助715 入驻10年+ 专业满分

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合约规格（价值）

　　合约规格是由相关标的指数的点数与某一既定的货币金额乘积来表示，这一既定的货币金额常被称为乘数。合约价值的大小既与标的指数的高低有关，也与规定的乘数大小有关。

　　比如S&P500指数在1994年之前最高不过400多点，即使当时乘数为500美元，合约价值也不超过25万美元，而近几年S&P500指数一直在1400点左右，尽管乘数已降为250美元，但合约价值仍高达35万美元左右。

　　最小跳动点（变动价位）

　　股指期货合约交易的报价是按照指数点进行的，其价格必须是交易所规定的最小价值的整数倍，指数期货中的最小变动价位通常比基础指数的实际最小变动价位来得大。

　　比如，S&P500指数在现货市场上的最小变动量是0.01点，故当我们看到S&P500指数行情表上出现1354.67或1354.71时毫不奇怪，但是在期货合约买卖时，我们不能报出1354.67买进或1354.71卖出，因为S&P500指数期货合约的最小变动价位是0.1点，只有报1354.60或1354.70买进才是合乎规定的，同样，卖出方的报价也必须是1354.60或1354.70这些0.1点的整数倍。由于S&P500指数期货的乘数为250美元，因而一个合约的最小变动金额便是0.10×250美元＝25美元。

　　每日价格波动限制

　　为了防止市场发生恐慌和投机狂热，也是为了限制单个交易日内太大的交易损失，一些交易所规定了单个交易日中合约价值最大的上升或下降极限。这个极限通常是与前一交易日的结算价相联系的。假如价格达到极限，随后的交易只允许在极限内进行，或者暂停交易直到下一交易日，在停市的情况下，当天的结算价等于前一交易日的结算价加上或减去当天的涨跌幅极限。比如，新加坡交易的日经225指数期货规定当天的涨跌幅极限是前一交易日结算价的12.5%。

　　持仓限额

　　一些交易所对交易者规定了最大持仓限额，制定最大持仓限额的目的是为了防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场的企图。有些交易所为了及早发现与监控大户的动向，还设置了大户持仓申报制度，如香港的恒生指数期货合约就有这方面的规定。

　　对会员与客户持仓限额的具体数量，各交易所不尽相同。如巴西的BM＆F和法国的MATIF，设置为总持仓的一个相对百分比，这意味着没有明确的具体数量。

　　结算方法与最后结算价

　　股指期货交易中，大多数交易所采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价，CME的S&P500期指合约与香港的恒生指数期货合约交易都采用此法。也有一些交易所不采用此法，如西班牙股票衍生品交易所的IBEX—35期指合约规定为收市时最高买价和最低卖价的算术平均值。

　　最后结算价是期货合约的最后清盘价。在最后结算日，不仅仅是所有的未平仓合约必须按逐日盯市方法结算，即按最后结算价结算盈亏，而且还意味着所有的未平仓合约已按照最后结算价全部平仓了。显然，这最后结算价如何确定是至关重要的，如果采用每日公布结算价的制定方法，按期货交易的收盘价确定，极易被人为操纵。为避免这种情况发生，股指期货的最后结算价都是依据现货指数确定的。

发布于2013-7-2 11:44 成都

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陈斐陈斐期货

帮助1046 入驻10年+ 专业满分

欢迎咨询东证期货
合约规格（价值）

　　合约规格是由相关标的指数的点数与某一既定的货币金额乘积来表示，这一既定的货币金额常被称为乘数。合约价值的大小既与标的指数的高低有关，也与规定的乘数大小有关。

　　比如S&P500指数在1994年之前最高不过400多点，即使当时乘数为500美元，合约价值也不超过25万美元，而近几年S&P500指数一直在1400点左右，尽管乘数已降为250美元，但合约价值仍高达35万美元左右。

　　最小跳动点（变动价位）

　　股指期货合约交易的报价是按照指数点进行的，其价格必须是交易所规定的最小价值的整数倍，指数期货中的最小变动价位通常比基础指数的实际最小变动价位来得大。

　　比如，S&P500指数在现货市场上的最小变动量是0.01点，故当我们看到S&P500指数行情表上出现1354.67或1354.71时毫不奇怪，但是在期货合约买卖时，我们不能报出1354.67买进或1354.71卖出，因为S&P500指数期货合约的最小变动价位是0.1点，只有报1354.60或1354.70买进才是合乎规定的，同样，卖出方的报价也必须是1354.60或1354.70这些0.1点的整数倍。由于S&P500指数期货的乘数为250美元，因而一个合约的最小变动金额便是0.10×250美元＝25美元。

　　每日价格波动限制

　　为了防止市场发生恐慌和投机狂热，也是为了限制单个交易日内太大的交易损失，一些交易所规定了单个交易日中合约价值最大的上升或下降极限。这个极限通常是与前一交易日的结算价相联系的。假如价格达到极限，随后的交易只允许在极限内进行，或者暂停交易直到下一交易日，在停市的情况下，当天的结算价等于前一交易日的结算价加上或减去当天的涨跌幅极限。比如，新加坡交易的日经225指数期货规定当天的涨跌幅极限是前一交易日结算价的12.5%。

　　持仓限额

　　一些交易所对交易者规定了最大持仓限额，制定最大持仓限额的目的是为了防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场的企图。有些交易所为了及早发现与监控大户的动向，还设置了大户持仓申报制度，如香港的恒生指数期货合约就有这方面的规定。

　　对会员与客户持仓限额的具体数量，各交易所不尽相同。如巴西的BM＆F和法国的MATIF，设置为总持仓的一个相对百分比，这意味着没有明确的具体数量。

　　结算方法与最后结算价

　　股指期货交易中，大多数交易所采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价，CME的S&P500期指合约与香港的恒生指数期货合约交易都采用此法。也有一些交易所不采用此法，如西班牙股票衍生品交易所的IBEX—35期指合约规定为收市时最高买价和最低卖价的算术平均值。

　　最后结算价是期货合约的最后清盘价。在最后结算日，不仅仅是所有的未平仓合约必须按逐日盯市方法结算，即按最后结算价结算盈亏，而且还意味着所有的未平仓合约已按照最后结算价全部平仓了。显然，这最后结算价如何确定是至关重要的，如果采用每日公布结算价的制定方法，按期货交易的收盘价确定，极易被人为操纵。为避免这种情况发生，股指期货的最后结算价都是依据现货指数确定的。

发布于2013-7-2 13:12 长沙

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李家健李家健期货

帮助967 入驻9年响应及时

主要是合约的最小变动价位，合约的价格以及合约的最后交割日，交易日

发布于2016-1-28 16:12 上海

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期货经理期货经理期货

帮助1.2万好评681 入驻10年+

股指期货合约内容有合约标的；合约乘数；报价单位；最小变动价位；合约月份；交易时间；每日价格最大波动限制；最低交易保证金；最后交易日；交割日期；交割方式；交易代码；上市交易所。期货网上免费开户正式上线，开户仅需10分钟！足不出户！安全、方便、快捷。公司强大的研发中心和专业分析师团队，帮助客户树立正确的交易理念。

发布于2016-5-3 20:32 上海

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