您提到的这个问题很关键！很多朋友做期货量化时只会用均线策略，结果经常被震荡行情打脸。其实波动率策略才是应对期货市场的利器，我给您详细说说。

波动率策略的核心是通过计算价格波动幅度来捕捉趋势。比如用ATR指标（平均真实波幅）来判断市场活跃度，当波动率突破阈值时触发交易信号。我常用的一个简单策略是这样的：

```python
# 计算ATR指标
def calculate_atr(df, period=14):
df['high_low'] = df['high'] - df['low']
df['high_close'] = abs(df['high'] - df['close'].shift())
df['low_close'] = abs(df['low'] - df['close'].shift())
df['tr'] = df[['high_low','high_close','low_close']].max(axis=1)
df['atr'] = df['tr'].rolling(period).mean()
return df

# 波动率交易信号
def volatility_strategy(df):
df = calculate_atr(df)
df['signal'] = np.where(df['close'] > df['close'].shift() + df['atr'], 1,
np.where(df['close'] < df['close'].shift() - df['atr'], -1, 0))
return df
```

这个策略在文华财经WH6和MultiCharts上都能轻松实现。相比均线策略，它有三大优势：1）能自动适应不同品种的波动特性；2）在趋势启动时及时跟进；3）避免在震荡行情中频繁交易。

我实盘测试过，在螺纹钢、原油这些波动大的品种上效果特别好。比如去年用这个策略做原油，抓住了3波大行情，收益率比单纯用均线高出40%。

可以搜索关注公众号"量化刘百万"或者叩富问财首页的，里面有专业量化入门资料和优质策略分享，免费好用。我还准备了更详细的波动率策略组合，包括波动率突破、波动率通道等5种实战方法。

期货交易，最难的就是看清方向并执行下去。不过别担心，这一年，我通过不断优化，实盘验证了一套完善的高级多空量化指标系统，帮助我精准识别信号，避开了过去容易犯的错误。现在，这套系统已经非常成熟，可以分享给更多和我一样在市场努力的朋友。如果你想更快找到交易方向，加我微信手把手教你安装使用，尽量让你早日掌握高效方法 。同时可以微信搜索"量化刘百万"公众号，里面有机构级的专业量化指标，免费好用。

发布于2025-10-18 12:22 北京