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您好，期货价格的成交遵循一套复杂但有序的规则，主要包括集合竞价和连续竞价两个阶段。在集合竞价阶段，成交采用最大成交量原则，即开盘价由能够产生最大成交量的价格决定。
具体来说，高于开盘价的买入申报和低于开盘价的卖出申报全部成交；等于开盘价的申报则根据买卖双方申报量的多少，按少的一方的申报量成交。开盘价即为成交价格。
进入连续竞价阶段后，成交规则为价格优先、时间优先。当买入价大于或等于卖出价时，系统自动撮合成交。成交价格由买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个确定。具体规则如下：
若bp ≥ sp ≥ cp，则最新成交价=sp；
若bp ≥ cp ≥ sp，则最新成交价=cp；
若cp ≥ bp ≥ sp，则最新成交价=bp。
在正常交易中，价格优先意味着更高的买入价和更低的卖出价优先成交，而时间优先则确保在同一价格条件下，先提交的订单优先成交。当期货合约触及涨跌停板时，成交撮合实行平仓优先和时间优先，但不适用于当日新开仓位的平仓优先。
此外，期货交易支持限价单和市价单。限价单允许投资者指定具体的买入或卖出价格，而市价单则以当前市场价格立即成交，但不保证成交价格。止损单和止盈单则用于风险管理和收益锁定，分别在价格达到预设水平时自动执行。
最后，我介绍下自己（本人长期任职于期货经理，可开户，擅长中短线波段投资交易，结合均线，形态以及持仓量走势，拥有多种完善的交易模型，同时致力于期权等分析研究，希望能帮助到长期亏损的朋友），时刻牢记：拥有专业能力是持续盈利的根本，不断学习是走向专业的唯一途径，拒绝一切临时起意的操作。新手开户给课程，给书籍，保姆级服务。
发布于2025-10-22 12:21 北京
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