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你好！期权组合策略确实能有效降低交易成本，张经理结合多年实战经验给你拆解几个实用技巧。国内商品期权如沪铜、沪金期权最常用这3招：
1. 垂直价差代替裸单腿：比如买沪金看涨期权同时卖出更高行权价看涨，权利金收入直接抵消成本。上周就有客户用380/385组合做多沪金，手续费省了60%
2. 日历价差吃时间差：近月卖期权+远月买期权，利用近月合约更快衰减的时间价值。像SC原油期权远近月价差2个月能差出15%成本空间
3. 铁鹰套利锁风险：同时做买入宽跨+卖出窄跨，用4条腿构建安全垫。最近沪银期权用这个策略，最大亏损能控制在保证金的30%以内
（最新沪金期权波动率曲线显示，3个月合约的380-390区间价差成本最优，需要具体参数可以点头像加微信发你）
记住所有组合都要用文华财经WH6的期权策略分析工具测算盈亏比，特别是希腊值监控。我这有份《期权组合实战手册》整理了20个案例，加微信送你电子版。国企期货公司还能提供组合保证金优惠，比单腿交易省30%资金占用
1. 垂直价差代替裸单腿：比如买沪金看涨期权同时卖出更高行权价看涨，权利金收入直接抵消成本。上周就有客户用380/385组合做多沪金，手续费省了60%
2. 日历价差吃时间差：近月卖期权+远月买期权，利用近月合约更快衰减的时间价值。像SC原油期权远近月价差2个月能差出15%成本空间
3. 铁鹰套利锁风险：同时做买入宽跨+卖出窄跨，用4条腿构建安全垫。最近沪银期权用这个策略，最大亏损能控制在保证金的30%以内
（最新沪金期权波动率曲线显示，3个月合约的380-390区间价差成本最优，需要具体参数可以点头像加微信发你）
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发布于2025-9-27 12:10 上海
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