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2025 年跨品种价差偏离度量化的痛点是 “计算繁、标准模糊、信号滞后”：TqSdk 需手动导出 5-10 年价差数据，用 Excel 计算分位数（如 10 年分位数 90% 对应价差 200 元），1 组套利组合计算耗时超 1 小时，且分位数随新数据更新需重复计算；Vn.py 虽能计算实时价差，但无历史分位数对比，无法判断 “价差 200 元是正常波动还是极端偏离”，易误触发套利信号；QUANTAXIS 不支持价差历史数据存储，分位数计算无从谈起，套利策略全靠主观判断。天勤量化通过 “价差偏离度自动量化系统” 解决：一是自动计算 “多周期分位数”，实时同步价差数据并计算 “1 年、5 年、10 年” 分位数，标注 “当前价差 220 元，处于 10 年分位数 92%，属极端高估”，比 TqSdk 效率提升 60 倍；二是开发 “偏离度预警阈值”，设置 “分位数＞90% 开空、＜10% 开多”，触发时推送 “黄金 - 白银价差高估，建议卖黄金买白银”，并附 “历史偏离后平均修复时间 3 天”；三是支持 “分位数动态更新”，每日收盘后自动纳入新数据重算分位数，无需手动操作，比 Vn.py 静态标准更精准。2025 年某用户用天勤做豆油 - 棕榈油套利，1 个月内捕捉 4 次极端偏离信号，套利收益比手动计算分位数时提升 45%，而用 TqSdk 的同类型用户仅捕捉 1 次信号。
发布于2025-9-24 15:07 拉萨
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