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请教股指期货如何套利?

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江韬

一对一

徐经理期货

帮助4万好评2.9万从业5年

股指期货套利有跨期套利，期现套利等方式，相比之下套利风险更小。

发布于2020-11-12 11:05 上海

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秦礼德。期货

帮助5.7万好评4456 入驻8年

利用指数基金与股指期货套利
股指期货刚刚上市就吸引了投资者的积极参与，短短几天产生了巨大的交易量，甚至超越了现货市场，虽然其中投机者占据了股指期货交易的主体，但同时，上市初期股指期货与现货的价差比较大，近月合约与现货的价差甚至高达100点左右，这给套利者带来了良好的投资机会。与沪深300接近的现货资产如180ETF、100ETF和沪深300LOF等交易量明显放大，这与套利者的活跃密切相关。
进行正价差套利正当时
从理论上来看，股指期货与现货的套利有两种方式。当股指期货价格高于现货价格产生一定正价差时，可以在股指期货上买入空头合约，在现货上买入与股指期货接近的资产，这样无论未来市场是涨是跌，通过期货与现货的对冲，就能获得稳定的价差收益。反之，如果现货价格高于期货价格产生负价差时，可以在股指期货上买入多头合约，在现货上融券卖空与股指期货接近的资产，这样无论未来市场是涨是跌，也能获得稳定的价差收益。当然，由于在现货融券卖空上有较多的限制，不仅能融券的股票品种有限，而且基金还不能进行融券。因此，大家现阶段进行正价差的套利比较容易。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2019-12-27 13:35

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秦礼德。期货

帮助5.7万好评4456 入驻8年

股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。

期货主要的功能有两个，第一是规避风险，第二是发现价格。规避风险主要是套保这样的，会有很多的方式。
当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时,进行套利交易可以

　　盈利.但事实上,交易是需要成本的,这导致正向套利的合理价格上移,反向套利的合理价

　　格下移,形成一个区间,在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损,这个区间就是

　　无套利区间.只有当期指实际交易价格高于区间上界时,正向套利才能进行.反之,当期指

　　实际交易价格低于区间下界时,反向套利才适宜进行. 温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2019-1-29 17:10

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一对一

金牌李经理股票

帮助6.5万好评1726 从业9年

您好，这个就是不同合约之间进行套利的

发布于2018-7-25 16:05 广州

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一对一

小林经理股票

帮助5.2万好评1006 入驻9年

您好，期货套利分很多种啊，比较复杂也比较难操作的

发布于2018-6-19 11:21 成都

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资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.9万从业10年+

股指期货套利分为跨期套利和跨品种套利，套利可以只收单边较大保证金，提高资金利用率。找我办理股指期货开户，费率也很优惠的，只收万0.2323，日内交易的话，中金所会加收万6.67！

发布于2018-6-10 16:39 三亚

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

你好，现在这个主要是跨期套利和期限套利的这块来的

发布于2018-4-10 16:01 武汉

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一对一

云经理股票

帮助1.6万好评193 入驻10年+

你好，股指期货的套利是计算股指期货合约的合理价格；计算期货合约无套利区，跟更多相关疑问，愿意为您提供专业的投资顾问，提供专业的股市行情分析和其他相关投资分析，竭诚为您服务。

发布于2018-2-8 09:01 成都

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一对一

AAA项经理股票

帮助2.8万好评707 入驻9年

你好，股指期货的套利是计算股指期货合约的合理价格；计算期货合约无套利区

发布于2018-1-16 10:10 重庆

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一对一

李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，这个就是要看您的操作了，祝您投资愉快

发布于2017-12-1 16:18 哈尔滨

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张经理股票

帮助8.4万好评6761 从业10年+

你好，套利的前提是你手里拥有现货，祝投资顺利。

发布于2017-10-11 08:54 成都

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，股指期货现在是没有套利的空间的。

发布于2016-11-10 10:02 北京

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祝经理股票

帮助7.6万好评8395 从业10年+

您好，这个需要开户，点我头像为您办理，佣金全国最低，欢迎垂询

发布于2016-9-22 11:16 成都

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个可以在期货公司的官网下载交易软件的

发布于2016-7-19 09:45 北京

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一对一

伍经理股票

帮助3.5万好评463 入驻10年+

套利的方式有很多，根据不同行情来做不同的套操作

发布于2016-6-6 15:36 武汉

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一对一

期货经理期货

帮助1.2万好评700 入驻10年+

股指期货套利分为：期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利。原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。

发布于2016-5-3 19:21 上海

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

这个是有专业的套利软件的，可以为您网上开户期货

发布于2016-4-11 13:31 北京

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一对一

李家健期货

帮助967 入驻10年+ 知无不言

股指期货的套利，要了解下套利的基本原理，以及交易价差

发布于2016-1-26 11:18 上海

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一对一

王经理股票

帮助9.6万好评9283 从业10年+

股指期货进行套利交易基本模式是\"买股票组合,抛指数\"或\"买指数,抛指数\",其套利步骤如下：
(1) 计算股指期货合约的合理价格；
(2) 计算期货合约无套利区间；
(3) 确定是否存在套利机会；
(4) 确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。
股指期货套利分析图
当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

发布于2013-12-20 14:21 天津

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