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最大回撤率（Max Drawdown，MDD）衡量的是从资产历史高点到随后点的最大跌幅，反映极端风险。
公式：
MDD = (历史峰值 − 谷值) / 历史峰值 × 100%
计算步骤：
1. 逐日记录资产净值，找出每个时点之前的“历史净值”。
2. 用当日净值与对应历史值比较，算出回撤：(历史 − 当日净值)/历史。
3. 取所有回撤中的最大值，即为最大回撤率。
示例：
净值序列：1→1.2→1.1→0.9→1.05
- 第3天回撤：(1.2−1.1)/1.2=8.33%
- 第4天回撤：(1.2−0.9)/1.2=25%
- 第5天回撤：(1.2−1.05)/1.2=12.5%
最大回撤率为25%。
以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。
公式：
MDD = (历史峰值 − 谷值) / 历史峰值 × 100%
计算步骤：
1. 逐日记录资产净值，找出每个时点之前的“历史净值”。
2. 用当日净值与对应历史值比较，算出回撤：(历史 − 当日净值)/历史。
3. 取所有回撤中的最大值，即为最大回撤率。
示例：
净值序列：1→1.2→1.1→0.9→1.05
- 第3天回撤：(1.2−1.1)/1.2=8.33%
- 第4天回撤：(1.2−0.9)/1.2=25%
- 第5天回撤：(1.2−1.05)/1.2=12.5%
最大回撤率为25%。
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发布于2025-9-5 10:50 盘锦
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