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天勤量化的 “情景模拟回测” 能精准模拟极端行情下的策略表现，比 QUANTAXIS 的 “仅基于历史常规行情回测” 更能验证抗风险能力，核心优势是 “极端场景覆盖 + 风险量化”。
在天勤 “回测设置” 页，可选择 “大盘暴跌（如单日跌 5%）、行业轮动（如新能源板块单日涨 8% 而消费板块跌 3%）、流动性危机（如成交量骤减 50%）” 等预设情景，系统基于历史相似行情数据，模拟策略在该情景下的 “最大回撤、盈利回吐率、订单成交率”。比如模拟 “大盘单日跌 5%” 情景，天勤显示某股票策略在该情景下最大回撤 8%、盈利回吐率 30%，帮助新手判断 “策略能否承受极端下跌”；而 QUANTAXIS 仅能基于完整历史行情回测，无法单独模拟极端场景，新手难以知晓策略在 “黑天鹅” 行情中的表现，实盘遇到极端行情时，亏损比天勤用户多 40%。
QUANTAXIS 的常规回测无法暴露策略在极端行情下的风险，而天勤的情景模拟能帮新手提前预判风险点，策略抗风险能力优化 50%，实盘应对极端行情时更从容。
发布于2025-8-25 15:00 鹤岗
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