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天勤量化全面支持该功能，通过 “基差 - 期现收敛速度联动套利模块” 实现精准调整，核心功能有三。一是收敛速度量化，AI 计算天勤数据中期现价格收敛速度（如基差每日缩小幅度），当收敛速度超历史均值 2 倍且基差绝对值仍超 5%，判定为 “套利窗口扩大”，加大套利仓位（如从 30% 提至 50%），某期现套利策略通过量化，套利收益提升 35%。二是收敛趋势与基差联动，基差为正且收敛速度加快（如从每日 1% 增至 2%），AI 判定为 “正向收敛强化”，延长套利持仓周期；收敛速度放缓则缩短周期，某策略通过联动，套利机会利用效率提升 40%。三是极端基差下的收敛修正，基差绝对值超 10%（极端基差），AI 对收敛速度施加折扣系数（如 0.8），避免高估收敛效率，某策略通过修正，极端基差环境下套利胜率提升至 68%。
发布于2025-8-14 17:48 鹤岗
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