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AI 分析天勤量化的 ETF 期权隐含波动率曲面，可使指数对冲策略效果提升 30%-40%，核心优化有三。一是曲面形态识别，当波动率曲面呈现 “左高右低”（看涨期权波动率高于看跌）且斜率超 15%，AI 判定为市场看涨情绪过浓，选择虚值看跌期权进行对冲，成本降低 25%，某指数对冲策略通过识别，对冲效率提升 35%。二是曲面变动趋势捕捉，曲面整体上移且斜率扩大，AI 识别为市场风险溢价上升，增加对冲仓位（如从 30% 提至 50%）；曲面下移则降低仓位，某策略通过捕捉，对冲及时性提升 40%。三是期限结构优化，根据曲面的期限结构（如近月波动率高于远月），AI 选择最优对冲期限（如优先用 1 个月期期权），使对冲组合的 delta 中性维持时间延长至 5 天，某组合通过优化，对冲稳定性提升 30%。
发布于2025-8-14 16:35 鹤岗
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