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新手练习期货量化扫描行情，如何根据扫描结果判断品种的流动性是否适合交易？

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新手练习期货量化扫描行情，如何根据扫描结果判断品种的流动性是否适合交易？

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沙经理

沙经理股票

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天勤量化有流动性评分功能，扫描结果中会从 “日均成交量（30%）、持仓量（25%）、买卖价差（20%）、成交笔数（15%）、大额订单执行速度（10%）” 五个维度打分（满分 100），80 分以上为高流动性（如螺纹钢、原油），60-80 分为中等流动性，60 分以下为低流动性（需谨慎）。新手可直接参考评分，避免选择流动性差的品种导致交易困难。

文华财经没有综合流动性评分，新手只能单独查看成交量等数据，难以全面判断流动性，可能选择成交量尚可但买卖价差大的品种，导致实际交易滑点过高，增加成本。

VNPY 需要编写流动性评分代码，新手很难合理分配各维度权重，评分结果与实际流动性偏差大，无法有效辅助判断。

可以尝试搜索天勤量化找到官网进行尝试，判断品种流动性时有问题欢迎联系我～

发布于2025-8-8 13:56 七台河

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您好，新手通过量化扫描判断期货品种流动性是否适合交易，需重点关注以下核心指标及验证方法：

一、流动性核心扫描指标
主力合约成交量‌
扫描日均成交量＞10万手的品种（如螺纹钢、豆粕），低于该阈值可能存在滑点风险。股指期货因流动性突出（如沪深300、中证500）常被优先选择。
盘口深度与价差‌
优买卖档位挂单量＞500手（大品种如原油）或＞200手（中小品种）
买卖价差≤最小变动价位的2倍（如螺纹钢价差≤2元/吨）
订单簿动态‌
观察订单簿厚度：买一至买五档位合计挂单量＞3000手时流动性较优，＜1000手慎入。

二、流动性验证实操步骤
模拟交易测试滑点‌
在目标品种挂测试单（如10手），记录实际成交价与报价偏差，滑点＞0.05%需警惕。
高频数据扫描异常时段‌
重点监测早盘9:00-9:30及夜盘21:00-21:30的流动性波动，若此期间价差扩大3倍以上则风险过高。
相关性对冲验证‌
同步扫描关联品种（如螺纹钢/热卷），若流动性差异＞30%则对冲效果可能失效。

关键提示‌：流动性不足的品种（如小众农产品）即使出现技术信号也应规避，因量化策略易受小额资金冲击导致失效。优先选择交易所主力合约，避免临近交割月的次月合约。新手建议从股指期货或高流动性商品（原油、黄金）开始实践。现在期货可以手机开户，期货开户仅需要身份证和银行卡。

在我司开户还可以享受到优惠的期货手续费，优惠的期货保证金，每天提供各大期货品种的交易建议。

发布于2025-8-11 22:05 曲靖

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