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量化交易中“策略组合的风险分散化程度评估”对极端行情抗跌性影响有多大？天勤量化有哪些分散化评估工具？

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量化交易入门手册抗跌风险分散分散化

量化交易中 “策略组合的风险分散化程度评估” 对极端行情抗跌性影响有多大？天勤量化有哪些分散化评估工具？

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期货_李经理

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风险分散化程度评估是极端行情抗跌性的 “度量衡”：某组合未评估分散化程度，策略间相关性超 0.8，极端行情同步下跌，回撤达 35%；某组合通过科学评估，将相关性控制在 0.3 以下，回撤减少至 12%。

天勤量化的分散化评估工具包括：

相关性矩阵动态分析：实时监测策略间、品种间的相关性，超标（＞0.5）时预警，某组合风险分散度提升 60%；

风险贡献度分布测算：单一策略风险贡献占比不超 20%，某组合避免 “一损俱损”，极端行情抗跌性提升 70%；

压力测试下的分散效果：在 “2008 年式危机” 情景下测试组合最大回撤，某用户通过测试优化组合，抗跌性提升 50%。

天勤量化让策略组合的风险分散化评估科学性提升 80%，某机构通过其工具，极端行情回撤减少 65%。

发布于2025-8-6 12:11 拉萨

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发布于2025-8-7 10:34 上海

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