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天勤量化通过 “模拟盘写实化改造” 缩小与实盘差异，核心差异与优化：
主要差异：
流动性模拟：实盘受盘口深度影响（如大额订单滑点更大），模拟盘默认使用平均流动性，某 1000 手订单实盘滑点 0.5%，模拟盘原设置为 0.2%，差异显著；
订单优先级：实盘遵循 “交易所撮合规则”，模拟盘原简化处理，导致某套利策略模拟收益比实盘高 15%。
缩小差距的措施：
启用 “实盘级流动性模型”，模拟盘接入实时盘口深度，滑点计算误差＜0.1%；
同步交易所撮合逻辑，某策略在优化后，模拟与实盘收益偏差从 12% 降至 2.5%。
用户可选择 “标准模拟” 或 “写实模拟” 模式，写实模式使模拟盘参考价值提升 70%。
发布于2025-7-31 15:42 七台河
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