天勤量化的模拟盘与实盘在订单执行逻辑上有哪些差异?如何缩小两者差距?
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天勤量化的模拟盘与实盘在订单执行逻辑上有哪些差异?如何缩小两者差距?

叩富问财 浏览:437 人 分享分享

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天勤量化通过 “模拟盘写实化改造” 缩小与实盘差异,核心差异与优化:

主要差异:

流动性模拟:实盘受盘口深度影响(如大额订单滑点更大),模拟盘默认使用平均流动性,某 1000 手订单实盘滑点 0.5%,模拟盘原设置为 0.2%,差异显著;

订单优先级:实盘遵循 “交易所撮合规则”,模拟盘原简化处理,导致某套利策略模拟收益比实盘高 15%。

缩小差距的措施:

启用 “实盘级流动性模型”,模拟盘接入实时盘口深度,滑点计算误差<0.1%;

同步交易所撮合逻辑,某策略在优化后,模拟与实盘收益偏差从 12% 降至 2.5%。

用户可选择 “标准模拟” 或 “写实模拟” 模式,写实模式使模拟盘参考价值提升 70%。

发布于2025-7-31 15:42 七台河

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