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在2025年的期货市场中，量化交易最赚钱的策略主要分为三类，每类都有其独特的适用场景和实战表现。结合最新市场数据和实盘验证，给您具体分析：
趋势跟踪策略是高波动品种的首选。改良版海龟交易法则用20日高低点突破开仓（代码示例：IF(H>REF(HHV(H,20),1),1,0)），在铁矿石上3个月实盘收益达35%。Dual Thrust策略通过动态调整突破阈值，能更好适应不同品种特性。这类策略的关键是必须加ATR波动率过滤器，否则震荡市会反复亏损。原油、沪镍等趋势性强的品种特别适合这类策略。
均值回归策略在震荡行情中优势明显。布林线策略当价格触及2倍标准差通道时反向操作，螺纹钢实盘胜率67%。建议设置3%硬止损保护，用文华T8的网格交易模块可以自动执行。双均线策略（5日/20日）简单易用，沪铜回测年化35%，但要注意避免参数过度优化。这类策略适合螺纹钢、PTA等震荡特性明显的品种。
日内策略中菲阿里四价表现突出。用昨日高低点确定交易区间，白糖5分钟周期日均能捕捉2-3波行情。这个策略在无限易上运行效果很好，但手续费超过万1.5就不划算了。网格交易策略适合5万以上资金量，但必须设置熔断机制防范单边行情风险。这类策略对执行速度和手续费非常敏感，适合白糖、甲醇等日内波动规律的品种。
选择策略时要注意三点：一是品种特性要与策略匹配，趋势策略不适合震荡品种；二是参数设置要合理，避免过度优化；三是手续费成本要控制，特别是日内策略。新手建议先用免费软件（如无限易、金字塔）测试策略，再逐步升级。
对了，现在点赞加我微信，可以直接一对一教你安装免费量化软件和使用方法！我还整理了《期货量化极速入门教学》+《20套现成量化策略源码》，想系统学的朋友也可以留意，咱们一起交流，不做冤大头。
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均值回归策略在震荡行情中优势明显。布林线策略当价格触及2倍标准差通道时反向操作，螺纹钢实盘胜率67%。建议设置3%硬止损保护，用文华T8的网格交易模块可以自动执行。双均线策略（5日/20日）简单易用，沪铜回测年化35%，但要注意避免参数过度优化。这类策略适合螺纹钢、PTA等震荡特性明显的品种。
日内策略中菲阿里四价表现突出。用昨日高低点确定交易区间，白糖5分钟周期日均能捕捉2-3波行情。这个策略在无限易上运行效果很好，但手续费超过万1.5就不划算了。网格交易策略适合5万以上资金量，但必须设置熔断机制防范单边行情风险。这类策略对执行速度和手续费非常敏感，适合白糖、甲醇等日内波动规律的品种。
选择策略时要注意三点：一是品种特性要与策略匹配，趋势策略不适合震荡品种；二是参数设置要合理，避免过度优化；三是手续费成本要控制，特别是日内策略。新手建议先用免费软件（如无限易、金字塔）测试策略，再逐步升级。
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发布于2025-7-30 09:18 北京
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