+微信
余经理
期货
帮助712 入驻3年 服务贴心
首发回答
风险叠加易致 “组合回撤扩大”，天勤通过 “相关性监测 + 对冲配置 + 压力测试” 分散风险，组合稳定性提升 90%。
1、策略相关性实时监测：计算 “各策略收益相关性系数”（≤0.3 为低相关），推荐 “低相关组合（如趋势策略 + 套利策略）”，某组合替换高相关策略后，同时亏损概率从 40% 降至 10%，相关性控制精准度提升 85%。
2、风险对冲工具配置：对高波动策略搭配 “对冲品种（如股票策略配国债逆回购）”，对冲比例按 “策略风险等级” 自动推荐（高风险配 30% 对冲），某组合对冲后最大回撤从 15% 降至 6%，风险缓冲效果提升 70%。
3、极端场景压力测试：模拟 “大盘大跌 5%/ 行业黑天鹅” 等场景，测试组合亏损幅度，要求 “单场景亏损≤8%”，某组合经测试优化后，极端场景抗跌性提升 60%，风险叠加概率减少 95%。
用天勤分散风险，新手组合同时亏损次数从每月 5 次降至 1 次，最大回撤从 20% 降至 7%，风险分散效率提升 85%，组合抗跌性提升 92%。
发布于2025-7-29 13:34 鹤岗
当前我在线
直接联系我
1682位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
听说投资组合可以分散风险，那对于普通股民来说，怎样构建一个合理的投资组合？，需要考虑哪些因素?
142
259
如何通过分散投资来降低量化交易组合的风险？在构建投资组合时，需要考虑哪些因素来实现有效的风险分散？
1641
军工企业面临的主要政策风险有哪些？如何通过投资组合分散这些风险？
1679
指数型基金怎么组合，才能紧跟市场走势又分散风险？求组合推荐。
1591
396
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
15103944474 
