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冲击成本忽略易致 “回测赚实盘亏”，天勤通过 “冲击成本测算 + 下单量控制 + 分拆委托” 优化，收益还原率提升 80%。
1、冲击成本实时测算工具：记录 “不同下单手数对应的滑点扩大率”，生成 “10 手滑点 1.2 点、50 手滑点 3 点” 数据，某新手发现 “大额下单冲击成本占收益 20%”，定位优化重点。
2、下单量上限控制模板：设置 “单笔下单量≤品种日均成交量 1%”，比如螺纹钢日均成交 100 万手→单笔下单≤1 万手，天勤自动拦截超量委托，冲击成本从 3% 降到 1%。
3、大额订单分拆机制：50 手以上订单自动拆分为 “5 次 10 手” 分时段委托，避开开盘 / 收盘高峰，某策略分拆后滑点扩大率降低 60%，实盘收益还原率提升 70%。
用天勤补救后，新手冲击成本导致的收益缩水从 25% 降到 8%，大额交易盈利稳定性提升 75%。
发布于2025-7-25 18:21 拉萨
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