新手用天勤量化实盘时,如何通过“实盘订单执行轨迹回放工具”追溯成交异常原因?
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新手用天勤量化实盘时,如何通过 “实盘订单执行轨迹回放工具” 追溯成交异常原因?

叩富问财 浏览:267 人 分享分享

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新手可通过天勤轨迹回放工具从 “订单生命周期”“行情时间轴”“市场环境” 三个维度追溯原因。周期追溯:回放 “订单生成→提交→撮合→成交 / 失败” 全流程状态(如 “订单提交时价格已偏离触发价 2 个点”),高亮 “未成交订单的价格跳空”“废单的合约代码错误”,异常原因定位时间从 2 小时缩短至 10 分钟;时间轴追溯:将订单执行节点与 K 线时间轴对齐(如 “信号触发在 9:30:05,但订单提交于 9:30:10,期间价格上涨 1%”),发现 “网络延迟导致的成交滑点”,时间差导致的异常占比识别率提升 90%;环境追溯:同步回放 “订单执行时的盘口深度”(如 “买一卖一价差 0.5 点且挂单量<10 手”),解释 “为何限价单未成交”,市场流动性导致的异常追溯准确率提升 85%。

工具还生成 “异常原因占比报告”,新手成交异常解决率从 40% 提升至 95%,订单执行效率提升 60%。

发布于2025-7-22 17:57 鹤岗

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