分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您想了解期货量化自动交易的操作步骤，这确实是很多新手朋友最关心的问题。我来用最简单的方式给您拆解：
首先需要明确量化交易的核心流程：策略设计-数据获取-回测验证-实盘运行。我以最常用的免费软件VNPY为例说明具体操作：
1. 策略编写阶段
比如做个简单的双均线策略，用Python写核心逻辑：
```
fast_ma = ta.MA(close, 5) #5日均线
slow_ma = ta.MA(close, 20) #20日均线
if crossover(fast_ma, slow_ma):
buy() #金叉做多
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
sell() #死叉平仓
```
2. 数据准备
连接期货公司行情接口（CTP），获取tick级或分钟级数据。文华财经WH6的行情数据就很适合做回测。
3. 历史回测
用过去3年数据验证策略盈亏比、最大回撤等指标。建议先用模拟盘跑1个月观察表现。
4. 实盘部署
将策略部署到VNPY的实盘环境，设置好止盈止损、仓位控制等参数。建议初始资金控制在总资金的20%以内。
常见问题提醒：
- 避免过度拟合：不要用太多参数优化
- 注意滑点影响：实际成交价和理论价差
- 定期维护：每周检查策略运行状态
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
首先需要明确量化交易的核心流程：策略设计-数据获取-回测验证-实盘运行。我以最常用的免费软件VNPY为例说明具体操作：
1. 策略编写阶段
比如做个简单的双均线策略，用Python写核心逻辑：
```
fast_ma = ta.MA(close, 5) #5日均线
slow_ma = ta.MA(close, 20) #20日均线
if crossover(fast_ma, slow_ma):
buy() #金叉做多
elif crossunder(fast_ma, slow_ma):
sell() #死叉平仓
```
2. 数据准备
连接期货公司行情接口（CTP），获取tick级或分钟级数据。文华财经WH6的行情数据就很适合做回测。
3. 历史回测
用过去3年数据验证策略盈亏比、最大回撤等指标。建议先用模拟盘跑1个月观察表现。
4. 实盘部署
将策略部署到VNPY的实盘环境，设置好止盈止损、仓位控制等参数。建议初始资金控制在总资金的20%以内。
常见问题提醒：
- 避免过度拟合：不要用太多参数优化
- 注意滑点影响：实际成交价和理论价差
- 定期维护：每周检查策略运行状态
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-22 17:22 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
432
电话咨询
咨询
18270025212 
