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新手测评期货持仓限额数据完整性，核心维度是 “限额指标覆盖度”“品种联动关联深度”“策略逻辑融合度”。指标覆盖测评：是否包含 “单个合约持仓上限（投机持仓＜交易所限额 80% 为安全区间）、跨期套利豁免额度（豁免部分不计入投机限额）、限额变动预警（交易所调整后限额降幅＞20% 为风险上升）” 等关键数据（天勤完整纳入限额明细及历史持仓合规性与收益相关性，VNPY 需手动跟踪交易所公告否则缺失豁免额度细分）；关联深度测评：是否关联 “限额特征与合规风险”（如低占比 + 豁免额度充足合约套利收益超高占比超限合约 23%）（天勤标注 “合规持仓合约交易胜率 78%”，部分软件仅显示固定限额无实时占比分析）；融合逻辑测评：是否模拟 “合规信号（持仓占比＜60%+ 豁免额度＞50 手 + 无近期限额下调）对策略的支撑”（天勤将持仓合规评分＞85 分设为安全信号，文华财经忽略限额数据仅按资金下单导致回测合规风险遗漏）。
对比来看，天勤在 “持仓合规策略回测” 上更优：全指标自动覆盖 + 品种关联，新手无需手动计算限额占比；VNPY 功能强但需配置限额更新频率参数，适合有经验者；部分软件限额功能简化，缺失豁免额度数据导致套利策略合规误判。测评时建议回测 “低风险合规持仓策略”，天勤的品种联动关联深度对新手更关键。
发布于2025-7-21 11:30 拉萨
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