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期权末日对期货确实会有影响，主要体现在波动率传导和套利行为上。临近到期时，期权持仓的平仓、展期操作会加剧期货市场的短期波动，尤其是主力合约切换阶段。盘中可以随时交流，点击头像加微信获取实时策略。
期权到期日效应主要通过三个路径影响期货：一是虚值期权大规模平仓引发做市商对冲头寸调整，二是机构移仓换月带来的期货合约流动性冲击，三是波动率骤变引发的程序化交易连锁反应。比如上周沪深300股指期权到期时，当月合约成交量激增导致基差扩大30%。
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发布于2025-7-14 11:23 北京
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