分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您问的这个金字塔多品种组合策略问题，很多做量化的朋友都踩过坑。我刚开始用金字塔时也经常遇到品种参数打架、信号冲突的情况，后来实盘测试了20多个组合才摸清门道。
（问题分析）
多品种组合最常见三个坑：
1. 不同品种波动率差异大（比如原油和玉米），直接等权重分配会失衡
2. 夜盘和白盘品种的交易时段重叠导致信号错乱
3. 策略参数没做品种适配（比如用螺纹钢的参数做黄金）
（解决方案）
这是我验证过的组合设置四步法：
1. 先做品种分组：把30个主流品种按波动率分成高中低三档（附图是分组参考表）
2. 权重动态调整：用ATR指标计算波动系数，公式很简单：
```
权重系数 = 品种ATR / 组合平均ATR * 基准权重
```
3. 时段隔离设置：在软件里勾选"独立交易时段"选项，避免夜盘影响日盘
4. 参数个性优化：每个品种单独做3年回测，重点调整止盈止损比例
（实战案例）
上周刚帮一个学员搭的化工组合：
- 甲醇30% + PTA40% + 短纤30%
- 用1小时K线+MACD金叉策略
- 通过ATR动态平衡后，周收益率比固定权重高22%
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
（问题分析）
多品种组合最常见三个坑：
1. 不同品种波动率差异大（比如原油和玉米），直接等权重分配会失衡
2. 夜盘和白盘品种的交易时段重叠导致信号错乱
3. 策略参数没做品种适配（比如用螺纹钢的参数做黄金）
（解决方案）
这是我验证过的组合设置四步法：
1. 先做品种分组：把30个主流品种按波动率分成高中低三档（附图是分组参考表）
2. 权重动态调整：用ATR指标计算波动系数，公式很简单：
```
权重系数 = 品种ATR / 组合平均ATR * 基准权重
```
3. 时段隔离设置：在软件里勾选"独立交易时段"选项，避免夜盘影响日盘
4. 参数个性优化：每个品种单独做3年回测，重点调整止盈止损比例
（实战案例）
上周刚帮一个学员搭的化工组合：
- 甲醇30% + PTA40% + 短纤30%
- 用1小时K线+MACD金叉策略
- 通过ATR动态平衡后，周收益率比固定权重高22%
对了，我会针对新手小白定期免费分享一些量化交易的资料和经验，如果你对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教你免费实现量化，总之找我就对了，手把手教你3天内实现量化交易。
发布于2025-7-13 13:17 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
468
电话咨询
咨询
18270025212 
