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很多新手搭建模型上来就写代码，回测效果美如画，实盘却爆仓——这说明核心不在编程，而是策略底层逻辑和细节处理没到位
其实搭建期货量化模型主要分5步：
1、交易逻辑固化（比如：突破20日高点做多/KDJ超卖+缩量平仓）
2、选数据源+量化平台（新手建议用无限易/VNPY等免费工具）
3、代码移植+数据清洗（重点处理跳空/滑点/手续费）
4、多周期回测（必须覆盖震荡+单边+黑天鹅三种行情）
5、参数敏感性测试（防止过度拟合）
给你看个简单有效的均线策略框架（以TB开拓者为例）：
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
Bool ConditionBuy;
Bool ConditionSell;
Begin
ConditionBuy = CrossOver(MA(Close,FastLength),MA(Close,SlowLength));
ConditionSell = CrossUnder(MA(Close,FastLength),MA(Close,SlowLength));
If(MarketPosition !=1 && ConditionBuy)
Buy(1,Open);
If(MarketPosition !=-1 && ConditionSell)
SellShort(1,Open);
End
最近带学员用这套框架改进的螺纹钢策略，你也可以这样起步：
1、拆解自己手动交易中稳定盈利的pattern
2、用策略生成器做初步移植
另外我正在带200+新手做策略孵化训练，现在点赞加我微信送你三件套：
1. 现成策略库（20套源码含商品/股指/日内等类型）
2. 参数调试工具包（避免过度拟合的神器）
3. 《期货实盘高频问题QA手册》
用这套方法，最快72小时就能跑起第一个实盘策略，加我时备注"量化模型"，送你份学员正在用的《策略设计脑图》，相当于把三年量化开发经验做成通关攻略。
（合规提示）以上策略案例仅做教学演示，不构成投资建议
其实搭建期货量化模型主要分5步：
1、交易逻辑固化（比如：突破20日高点做多/KDJ超卖+缩量平仓）
2、选数据源+量化平台（新手建议用无限易/VNPY等免费工具）
3、代码移植+数据清洗（重点处理跳空/滑点/手续费）
4、多周期回测（必须覆盖震荡+单边+黑天鹅三种行情）
5、参数敏感性测试（防止过度拟合）
给你看个简单有效的均线策略框架（以TB开拓者为例）：
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
Bool ConditionBuy;
Bool ConditionSell;
Begin
ConditionBuy = CrossOver(MA(Close,FastLength),MA(Close,SlowLength));
ConditionSell = CrossUnder(MA(Close,FastLength),MA(Close,SlowLength));
If(MarketPosition !=1 && ConditionBuy)
Buy(1,Open);
If(MarketPosition !=-1 && ConditionSell)
SellShort(1,Open);
End
最近带学员用这套框架改进的螺纹钢策略，你也可以这样起步：
1、拆解自己手动交易中稳定盈利的pattern
2、用策略生成器做初步移植
另外我正在带200+新手做策略孵化训练，现在点赞加我微信送你三件套：
1. 现成策略库（20套源码含商品/股指/日内等类型）
2. 参数调试工具包（避免过度拟合的神器）
3. 《期货实盘高频问题QA手册》
用这套方法，最快72小时就能跑起第一个实盘策略，加我时备注"量化模型"，送你份学员正在用的《策略设计脑图》，相当于把三年量化开发经验做成通关攻略。
（合规提示）以上策略案例仅做教学演示，不构成投资建议
发布于2025-7-7 17:38 北京
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