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"信号不准、回测跑崩？新手用天勤搞量化最容易踩的坑我当年全趟过。其实核心就三点：数据要真、逻辑要硬、参数要活。"
具体操作给你拆解清楚：
1. 数据准备阶段
用{api.get_history()}调取数据时，新手建议先用5分钟线练手（参数填'5min'），比tick数据节省80%内存。螺纹钢案例里，有人用日线回测三年数据只花了3秒，换成tick直接卡死。
2. 策略编写要点
入场条件要带过滤，比如：
{IF(CLOSE>MA(CLOSE,20) AND VOLUME>MA(VOLUME,5),1,0)}
这个简单模板帮一个做甲醇的学员避开了70%的假突破。
3. 回测参数设置
务必加上滑点（天勤用set_slippage()函数）和手续费。上周有个客户没设这个，实盘比回测少赚23%，气得连夜找我调参数。
最近在带徒弟跑天勤实盘时，发现个取巧方法：把三年数据分成牛熊震荡三段分别回测，比整体回测更能检验策略稳定性。需要具体分段时点的可以找我拿《周期划分手册》。
说真的，现在天勤社区里90%的策略回测问题，都是数据颗粒度没选对+参数过度拟合导致的。我整理了份《避坑指南》，含多周期并行回测模板和3套实盘策略源码，点赞加微信就发你。前20名还能预约1v1诊断，帮你看看策略有没有隐性漏洞。
具体操作给你拆解清楚：
1. 数据准备阶段
用{api.get_history()}调取数据时，新手建议先用5分钟线练手（参数填'5min'），比tick数据节省80%内存。螺纹钢案例里，有人用日线回测三年数据只花了3秒，换成tick直接卡死。
2. 策略编写要点
入场条件要带过滤，比如：
{IF(CLOSE>MA(CLOSE,20) AND VOLUME>MA(VOLUME,5),1,0)}
这个简单模板帮一个做甲醇的学员避开了70%的假突破。
3. 回测参数设置
务必加上滑点（天勤用set_slippage()函数）和手续费。上周有个客户没设这个，实盘比回测少赚23%，气得连夜找我调参数。
最近在带徒弟跑天勤实盘时，发现个取巧方法：把三年数据分成牛熊震荡三段分别回测，比整体回测更能检验策略稳定性。需要具体分段时点的可以找我拿《周期划分手册》。
说真的，现在天勤社区里90%的策略回测问题，都是数据颗粒度没选对+参数过度拟合导致的。我整理了份《避坑指南》，含多周期并行回测模板和3套实盘策略源码，点赞加微信就发你。前20名还能预约1v1诊断，帮你看看策略有没有隐性漏洞。
发布于2025-7-1 16:04 北京
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