分享
注册
1分钟入驻>
+微信
资质已认证
首发回答
当隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）偏离时，构建策略赚取波动率回归收益：
例：某期权 IV=30%，HV=20%，认为 IV 高估，卖出期权（做空 Vega），同时用标的对冲 Delta。若 IV 回落至 20%，期权价格下跌，卖方获利。
发布于2025-6-26 09:27 郑州
1635位专业顾问在线
Ptrade自带策略中，可转债 & ETF套利策略如何操作？
210
369
555
846
Ptrade 能不能运行可转债套利策略？
214
做量化交易的套利策略，对行情数据的刷新率要求高吗？
208
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18270025212 
