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资深顾问胡
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量化策略必须定期做风险评估，毕竟市场结构、流动性这些变量每天都在变。比如去年小盘股躺赢的因子，今年可能突然失效；模型假设的市场平稳性一旦被政策或黑天鹅打破，策略就容易翻车。建议大家每个月至少做两次压力测试，拿近半年的实盘数据和历史极端行情（比如2025年初的新能源板块熔断）对比，看看策略的最大回撤和胜率有没有明显变化。回测的时候别只看整体收益，重点关注单日亏损超过3%的次数和行业集中度——这都是风险预警信号。
如果这回答帮到你，麻烦点个赞支持！量化策略想长期有效，得有人盯参数迭代和风险阈值。我可以给你做全套诊断，从因子有效性分析到动态仓位控制，帮你避开失效期。需要优化策略或者单独做风险模型的，直接找我聊，手把手教你用专业工具控住回撤。
发布于2025-6-9 13:58 北京
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