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原理：通过调整标的资产持仓，抵消期权头寸的 Delta 风险。
步骤：
实时计算期权组合的总 Delta（如 Black-Scholes 模型）。
根据 Delta 值买卖标的资产（如股票）。
定期（如每分钟）或触发阈值时重新平衡。
QMT 实现：在策略中编写 Delta 计算函数，通过 order 函数调整标的仓位。
发布于2025-6-8 16:18 郑州
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