叩富问财
浏览：409 人
分享
+微信
沙经理
股票
帮助1742 入驻3年 经验丰富
首发回答
风险对冲工具与标的资产相关性的动态监测是对冲有效性的 “校准器”：某组合未监测相关性，在 “对冲工具与标的从负相关变为正相关” 时仍维持对冲，有效性从 80% 降至 30%；某平台监测滞后，相关性突变后 3 天才调整，对冲失效导致损失扩大 40%。
天勤量化通过 “对冲相关性实时监测系统” 提升有效性：
滚动相关性计算：每小时计算对冲工具与标的的相关性，偏离 “目标区间（-0.8 至 - 0.5）” 时预警，某组合对冲有效性维持率提升 80%；
相关性突变分类：区分 “短期脉冲（＜1 天）、趋势性变化（＞3 天）”，仅趋势性变化调整对冲工具，某策略无效调整减少 70%；
相关性与风险联动：系统性风险时要求相关性＜-0.7，非系统性时＜-0.5，某用户对冲精度提升 60%。
天勤量化让对冲相关性监测滞后时间从 “3 天” 缩至 “1 小时”，用户对冲有效性提升 55 个百分点。
发布于2025-8-6 13:32 七台河
当前我在线
直接联系我
1646位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
量化交易中 “策略组合的风险对冲工具的跨市场价格、流动性、波动率、基差、利率、汇率、信用利差与股息率传导协同监测” 对跨境套利动态优化影响有多大？天勤量化有哪些跨市场八维传导协同工具？
684
系统性风险与非系统性风险的对冲工具分别有哪些？
1760
431
尿素期货和什么品种相关性比较强？
1019
331
927
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
