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α：超额收益（与市场无关的策略能力）；β：市场整体收益（如大盘涨跌幅）。
分离方法：用 CAPM 模型回归，剥离市场因子（β），
剩余部分为 α；通过对冲（如做空指数期货）抵消 β，专注捕捉 α。
发布于2025-5-31 21:24 郑州
1646位专业经理在线
什么是贝塔（β）与阿尔法（α）？主动基金经理如何追求超额α？在市场极端行情下α为何容易消失？
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解释“阿尔法（Alpha）”和“贝塔（Beta）”在量化交易中的含义。
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