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数据准备：基础数据：标的资产价格、成交量、期权合约链（行权价、到期日、隐含波动率）、无风险利率。衍生数据：计算 Greeks（delta、gamma、vega）、历史波动率、成交量加权平均价格（VWAP）等。数据频率：分钟级高频数据（适用于高频策略）或日级数据（适用于日间策略）。策略建模：明确策略逻辑：如趋势跟踪（基于标的价格突破）、波动率套利（捕捉 IV 与 HV 差异）、价差交易（垂直价差、日历价差）。规则化参数：如开仓阈值（标的涨跌幅 > 2%）、止损条件（组合价值回撤 > 5%）、调仓频率（每周调整 delta 对冲）。模拟交易执行：考虑交易成本：佣金、滑点（bid-ask 价差）、冲击成本（大额订单对价格的影响）。处理期权合约展期：临近到期时自动滚动至下一月合约。动态对冲：按策略逻辑调整对冲工具（如用标的期货对冲 delta）。绩效评估指标：收益类：年化收益率、最大回撤、卡玛比率（收益 / 最大回撤）。风险类：夏普比率、Sortino 比率（剔除下行风险）、盈亏比。统计显著性：通过 t 检验验证策略收益是否显著高于随机交易。3. 常见陷阱与应对过拟合风险：解决方案：使用样本外测试（如将数据分为训练集和测试集）、蒙特卡洛交叉验证（随机划分数据多次回测）。幸存者偏差：确保数据包含已退市期权合约，避免仅使用现存流动性好的合约回测。交易逻辑不可复现：明确记录开平仓条件，例如 “当标的价格高于 20 日移动平均线时买入认购期权” 需精确到时间点（如收盘前 10 分钟）。
发布于2025-5-29 16:02 郑州
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