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波动率扩张预期：事件前隐含波动率通常上升，适合买入跨式（Straddle）或宽跨式（Strangle）组合，押注标的资产价格大幅波动，盈亏平衡点 = 行权价 ± 权利金总和。方向性预判：若预期上涨，可买入认购期权或构建牛市价差（降低成本）；若预期下跌，可买入认沽期权或构建熊市价差；若方向不明但波动大，优先跨式策略。风险控制：事件后波动率可能骤降（“波动率回落”），避免持有高权利金的买方策略过久，可搭配卖出反向期权对冲（如领口策略）。3. 事件驱动型期权交易策略的操作要点
发布于2025-5-28 17:01 郑州
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