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资深安老师
股票
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主要风险
市场风险：标的价格波动导致期权价值剧烈变化（如虚值期权临近到期可能归零）。
流动性风险：冷门合约可能无法及时平仓，导致损失扩大。
信用风险：卖方违约无法履行行权义务（但场内期权通过交易所担保履约，风险较低）。
操作风险：误判行权日、保证金不足被强平等。
交易所风控规则
保证金制度：卖方必须缴纳保证金，随标的波动动态调整，确保履约能力。
持仓限额：限制单一投资者持仓数量（如个人投资者上证 50ETF 期权持仓限额为 5000 张），防止市场操纵。
大户报告：持仓达到规定比例（如交易所公布的持仓限额 80%）需申报资金来源和交易目的。
熔断与停牌：标的波动过大时暂停交易，抑制过度投机（如沪深 300ETF 期权设置 5% 涨跌幅限制）。
强平机制：保证金不足且未及时追加时，券商强行平仓以控制风险。
发布于2025-5-24 23:13 郑州
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QMT风控规则有哪些？交易风险控制说明
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