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资深恬恬经理
股票
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您好，常见算法及原理：
1.TWAP（时间加权平均价格）：
原理：将大单拆分为等时间间隔的小单，按时间平均执行，降低对市场的冲击。
优势：操作简单，适合流动性较好的 ETF，减少交易时间对价格的影响。
2. VWAP（成交量加权平均价格）：
原理：根据历史成交量分布，在成交量高的时段分配更多交易量，使成交价格接近当日均价。
优势：更贴近市场真实交易节奏，适合追求成交均价的策略，降低滑点。
3. 冰山订单（Iceberg Order）：
原理：将大单拆分为多个小单，仅显示部分挂单量，隐藏真实交易意图，避免暴露仓位。
优势：减少对手方利用大单信息套利的风险，适合大额交易。
发布于2025-5-23 14:32 杭州
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