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期权的 Gamma 值有什么含义？

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Gamma 值衡量期权 Delta 值对标的资产价格变动的敏感度，即期权价格对标的资产价格变动的二阶敏感度。Gamma 值越大，当标的资产价格变动时，Delta 值的变化就越大，期权价格的变动也就越剧烈。例如，Gamma 值较高的期权，在标的资产价格小幅上涨时，Delta 值会迅速增加，使得期权价格上涨幅度超过 Delta 值本身所预示的幅度；若标的资产价格下跌，Delta 值也会快速下降，导致期权价格下跌幅度更大。在期权处于平值状态且到期时间较长时，Gamma 值通常较大。

发布于2025-5-21 13:43 南京

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