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您好，ETF 套利胜率和盈亏比的计算方法
胜率：胜率 = 盈利次数 / 总交易次数 × 100%。即统计在所有的套利交易中，盈利的交易次数占总交易次数的比例。例如，进行了 100 次 ETF 套利交易，其中有 60 次是盈利的，则胜率为 60%。
盈亏比：盈亏比 = 预期单次盈利 / 潜在单次亏损。首先需要量化预期盈利和评估潜在亏损。对于 ETF 溢价套利，预期盈利主要来自溢价空间减去交易成本，潜在亏损主要来自价差收窄或消失以及执行失败等情况。例如，一次套利操作中，预期盈利为 1 万元，潜在亏损为 0.5 万元，则盈亏比为 2:1。
发布于2025-5-20 15:52 杭州
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