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个股期权结算价如何算出来的？

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个股期权结算价如何算出来的？

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徐小静

资深小桃经理资深小桃经理股票

帮助10万+ 好评3.6万入驻5年

个人投资者只能参加场内的，需要前20个交易日日均50万的资金，欢迎咨询

发布于2019-7-12 14:47 杭州

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资深财经理资深财经理股票

帮助8.8万好评8160 从业9年

你好，个股期权现在主要是在场外期权中操作，属于非标准合约，双方协商成交，场外期权个人或者机构均可操作，有任何的需要欢迎您与我在线交流。

发布于2018-3-23 09:10 苏州

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评613 入驻7年

你好，股票的技术分析基本在期权上面没用，期权的价格由于波动率，无风险利率这两个因素不确定，所以期权的权利金跟股票的价格波动是完全两回事

发布于2019-5-17 15:48 重庆

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业7年

个股期权结算价是根据市场波动算出来的。我司开户佣金成本价，1.7元一张包含所有费用！绝对更低！欢迎预约！全国可办！

发布于2020-7-13 10:56 宁波

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祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8341 从业8年

期权的结算公式如下：
实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价，
实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。
时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。
备兑开仓的构建成本=股票买入成本–卖出认购期权所得权利金。
备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值(认购==当前标的股票价格-期权行权价)
备兑开仓盈亏平衡点=买入股票成本–卖出期权的权利金
保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值（认沽=期权行权价-标的股票价格)
保险策略盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的期权费
保险策略最大损失=股票买入成本-行权价+认沽期权权利金
买入认购若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金
买入认购到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
买入认沽若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
买入认沽到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
Delta=标的证券的变化量/期权价格的变化量
杠杆倍数=期权价格变化百分比/与标的证券价格变化百分比之间的比率=（标的证券价格/期权价格价格）*Delt
卖出认购期权的到期损益：权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）
卖出认购期权开仓盈亏平衡点=行权价+权利金
卖出认沽期权的到期损益：权利金-MAX（行权价格-到期标的股票价格，0）
认沽期权卖出开仓盈亏平衡点=行权价-权利金
认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（25%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位;
认沽期权义务仓开仓初始保证金＝Min{前结算价+Max[25%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位;认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）
认购期权义务仓持仓维持保证金＝{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位；
认沽期权义务仓持仓维持保证金＝Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位；认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）
认购-认沽期权平价关系即：认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价（c+PV(X)=p+S）
如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点，构建成本：认购期权权利金-认沽期权权利金

发布于2021-1-14 17:00 成都