如何通过期货进行跨期套利(CalendarSpread)?
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如何通过期货进行跨期套利(Calendar Spread)?

叩富问财 浏览:255 人 分享分享

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策略逻辑:同时买入和卖出不同到期月的同品种期货合约,利用价差变化获利。

示例:

若近期合约价格低于远期合约(贴水),买入近月、卖出远月,预期价差缩小。

若近期合约价格高于远期合约(升水),卖出近月、买入远月,预期价差扩大。

风险:供需变化或仓储成本波动可能导致价差未按预期收敛。

发布于2025-5-8 21:57 武汉

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