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含义：Delta 值表示期权价格对标的资产价格变动的敏感度，即标的资产价格每变动 1 单位，期权价格的变动量。例如，某看涨期权的 delta 值为 0.6，意味着标的股票价格每上涨 1 元，该期权价格大约上涨 0.6 元。
计算：对于欧式看涨期权，delta 值的计算公式为：N(d1)，其中d1=σTln(S/K)+(r+2σ2)T，S是标的资产价格，K是行权价格，r是无风险利率，σ是标的资产的波动率，T是期权剩余期限。欧式看跌期权的 delta 值为N(d1)−1。
发布于2025-5-5 12:00 郑州
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