运用方法:买入一份较低行权价格的认购期权,同时卖出一份较高行权价格的认购期权,两份期权的到期日相同。
盈利区间计算:当标的股票价格在较低行权价格加上净权利金成本到较高行权价格之间时,策略盈利。例如,买入行权价格为 40 元的认购期权,支付权利金 5 元,卖出行权价格为 45 元的认购期权,收取权利金 3 元,净权利金成本为 2 元,那么当标的股票价格在 42 元到 45 元之间时,策略盈利。
QMT量化牛市价差策略:认购期权组合构建方法
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