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到期收益率是使债券未来现金流（包括各期利息和到期本金）的现值等于当前债券市场价格的折现率。对于每年付息一次、按面值偿还本金的债券，计算公式为：
\(P = \frac{C}{(1 + y)} + \frac{C}{(1 + y)^2} + \cdots + \frac{C + F}{(1 + y)^n}\)
，其中\(P\)为债券当前价格，\(C\)为每年利息，\(y\)为到期收益率，\(F\)为债券面值，\(n\)为剩余到期年限。实际计算中，一般通过试错法或借助金融计算器、Excel 等工具的函数（如 RATE 函数）来求解。
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发布于2025-4-16 21:24 南京
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
资深小李经理：
债券到期收益率按现金流折现的核心公式进行计算，覆盖持有至到期的全周期收益
资深小梦经理：
需结合付息频率、买入价格及票面利率，精准核对现金流折现的匹配情况
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