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波动率偏斜是波动率微笑的一种特殊情况，它表现为隐含波动率随行权价格变化呈现非对称分布，一般是虚值期权的隐含波动率高于实值期权，常见于股票期权市场，反映了市场对下跌风险的更高度关注。在实际交易中，可根据波动率偏斜程度选择期权合约，若偏斜严重，可考虑卖出高估的虚值期权，买入相对低估的实值期权进行波动率套利，但需注意市场波动方向风险及偏斜结构变化风险。
发布于2025-4-14 01:17 武汉
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