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Black-Scholes公式：
Call = SN(d1) - Ke^(-rT)N(d2)
Put = Ke^(-rT)N(-d2) - SN(-d1)
其中：
d1 = [ln(S/K)+(r+σ²/2)T]/(σ√T)
d2 = d1 - σ√T
S=标的现价，K=行权价，r=无风险利率，T=剩余时间，σ=波动率，N()=标准正态分布CDF
发布于2025-4-11 12:06 武汉
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