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期权组合套利的基本策略有什么？

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期权组合套利的基本策略有什么？

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李高级顾问

一对一

慧眼识期期货

帮助2850 好评637 入驻10年+

你好，期权套利的基本策略有：
牛市价差套利、熊市价差套利、蝶式价差套利、跨式期权策略、备兑期权策略、雪球策略等等

发布于2020-11-3 08:50 北京

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徐经理期货

帮助4万好评2.9万从业5年

期权组合套利的基本策略有牛市价差套利，熊市价差套利，蝶式价差套利，跨式期权策略，款跨式期权策略等等。

发布于2020-11-3 09:41 上海

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一对一

张经理. 股票

帮助9万好评7万从业10年+

期权策略比较丰富，有备兑开仓、保险策略等等，期权账户目前只能在营业部开通，满足20日日均50万和半年交易经验才可以开期权，需要在开户券商进行模拟测试和期权考试，期权手续费我公司给到1.7元一张！

发布于2021-1-8 13:51 深圳

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期货刘经理期货

帮助6.6万好评10万+ 从业9年

官方评定为【优质回答】

期货期权组合套利是一种通过同时买入或卖出期货合约和期权合约，利用价格差异或价差波动进行风险控制和利润获取的交易策略。以下是一些常见的期货期权组合套利的基本策略：

1. 多头套利策略：
垂直套利：买入看涨期权合约，卖出相同期限和相同行使价格的看跌期权合约，并同时建立相应的期货头寸。当市场价格上涨时，看涨期权合约价值上升，看跌期权合约价值下降，从而实现利润。

互换套利：买入看涨期权合约，卖出相同行使价格、相同到期日的看跌期权合约，并同时建立相应的期货头寸。当市场价格上涨时，看涨期权合约价值上升，看跌期权合约价值下降，从而实现利润。

买跨套利：买入低行使价格的看涨期权合约，卖出高行使价格的看涨期权合约，并同时建立相应的期货头寸。当市场价格上涨时，买入的看涨期权合约价值上升，卖出的看涨期权合约价值下降，从而实现利润。

2. 空头套利策略：
垂直套利：卖出看涨期权合约，买入相同期限和相同行使价格的看跌期权合约，并同时建立相应的期货头寸。当市场价格下跌时，看涨期权合约价值下降，看跌期权合约价值上升，从而实现利润。

互换套利：卖出看涨期权合约，买入相同行使价格、相同到期日的看跌期权合约，并同时建立相应的期货头寸。当市场价格下跌时，看涨期权合约价值下降，看跌期权合约价值上升，从而实现利润。

卖跨套利：卖出低行使价格的看涨期权合约，买入高行使价格的看涨期权合约，并同时建立相应的期货头寸。当市场价格下跌时，卖出的看涨期权合约价值下降，买入的看涨期权合约价值上升，从而实现利润。

3. 套利组合策略：
跨期套利：买入远期期货合约，同时卖出相应的远期期权合约。通过利用不同到期期限之间的价格差异，实现利润。

跨商品套利：买入某一商品的期货合约，同时卖出另一相关商品的期货合约。通过利用相关商品价格之间的差异，实现利润。

套利套利：同时进行多个不同类型的套利策略，从多个利润来源中获取综合利润。

以上是一些常见的期货期权组合套利的基本策略，每种策略都有其特定的操作方式和风险控制方法。在实际操作中，投资者需要对市场趋势和价格波动进行准确的分析和预测，以便有效地利用套利机会。同时，风险管理也是非常重要的，需要合理规划仓位和止损机制，以控制风险并保护投资本金。

如果对期权组合套利策略还有什么不明白的地方，可直接点击加微信，免费咨询，这边24小时免费为您服务，投资者在交易中比较关注的就是期权交易手续费、保证金、服务、交易软件等等，所以说选择一家适合自己的期货公司才是重要的，最后祝您投资顺利！

发布于2023-9-6 16:47 上海