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在广安市对量化交易的策略做风险评估，有几个要点。首先是回测评估，通过历史数据来模拟策略的运行情况，看看在不同市场环境下的表现，像牛市、熊市、震荡市中的收益与亏损状况。
接着要关注策略的风险指标，比如波动率，波动率大说明收益不稳定、风险高；还有最大回撤，它能体现策略在最不利情况下可能出现的最大亏损幅度。
相关性分析也很重要，分析策略与市场整体、其他投资品种的相关性，避免过度依赖单一市场或品种。
另外，压力测试不可少，假设极端市场情况，检验策略的抗风险能力。
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发布于2025-3-11 18:16 杭州
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