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利用市场微观结构进行量化交易可从多方面着手。首先，分析订单流，观察买卖订单的数量、价格和时间分布，若买单大量堆积且价格上升，可考虑买入。其次，研究买卖价差，价差缩小可能意味着市场流动性增强，适合交易。再者，关注交易深度，深度大说明市场承接力强，能更顺利成交。还可利用交易高频数据挖掘规律，构建量化模型。通过对市场微观结构的持续监测和分析，制定相应交易策略，以获取收益并控制风险。分享量化交易中订单流分析有哪些具体方法？如何通过交易高频数据构建量化模型？请给出利用市场微观结构进行量化交易的具体案例
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发布于2025-2-5 17:17 杭州
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