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在量化交易中，常见的风险控制指标包括最大回撤、波动率、夏普比率、胜率、盈亏比等。设定合理阈值的方法如下：最大回撤：设定可承受的最大亏损比例，如10%~20%，当回撤超过阈值时，触发止损或减仓操作。波动率：根据市场波动性设定阈值，如20%~30%，当波动率超过阈值时，调整仓位或暂停交易。夏普比率：衡量风险调整后的收益，通常设定阈值为1.0以上，低于该值则需优化策略。胜率与盈亏比：胜率设定为50%以上，盈亏比设定为1.5以上，两者需平衡，避免单一指标过高或过低。设定阈值时，可参考历史数据、行业标准和自身风险承受能力。同时，通过实时监控和动态调整，确保策略在风险可控范围内运行。
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发布于2025-1-22 12:43 杭州
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