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- 股息贴现模型（DDM）：适用于有稳定股息政策的股票。基本公式为V=\sum_{t = 1}^{\infty}\frac{D_t}{(1 + r)^t}，其中V是股票价值，D_t是第t期的股息，r是贴现率。
- 资本资产定价模型（CAPM）：主要用于计算资产的预期收益率，公式为E(R_i)=R_f+\beta_i\times(E(R_m)-R_f)，E(R_i)是资产i的预期收益率，R_f是无风险利率，\beta_i是资产i相对于市场组合的贝塔系数，E(R_m)是市场组合的预期收益率。它也可间接用于资产定价，通过预期收益率来判断资产价格是否合理。
- 套利定价理论（APT）：认为资产的预期收益率受多个因素影响，公式为E(R_i)=R_f+\sum_{j = 1}^{k}\beta_{ij}\times F_j，R_f是无风险利率，\beta_{ij}是资产i对因素j的敏感度，F_j是因素j的风险溢价，k是影响因素的个数。
- 布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型（BS模型）：用于计算欧式期权的价格，公式较为复杂，涉及标的资产价格、行权价格、无风险利率、期权到期时间、标的资产价格波动率等参数。
发布于2025-1-16 10:20 广州
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