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您好，QMT量化可转债策略中，转债套利与定价模型是捕捉市场价差机会的核心工具，能帮您高效筛选优质转债标的、自动化执行套利操作，我来给您详细拆解应用逻辑。
（1）转债套利靠的是可转债和正股的联动价差，常用的有两种方式：折价套利是买转债转成正股后卖出，溢价套利是买正股转成转债后卖出。用QMT可以自动盯盘实时价差，设好触发阈值后，系统会自动下单，不用手动盯盘错失机会。
（2）定价模型用来测算转债的合理价格，结合转股价值、纯债价值、隐含波动率这些指标，判断转债是被低估还是高估。您可以把定价公式导入QMT，系统实时计算标的偏离度，直接筛选出具备套利空间的转债。
（3）具体执行步骤清晰可落地：①在QMT平台搭建价差监控模块，设置好触发套利的价差阈值；②嵌入定价模型，实时更新转债的合理价格；③提前开通银证转账权限，保证资金能及时划转完成交易。
举个例子，某转债转股价值105元，当前转债价格102元，折价3%达到预设阈值，QMT系统会自动完成买转债、转股、卖正股的全流程。还要注意，套利存在转股期限制、流动性不足等风险，需确保系统稳定运行。
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（2）定价模型用来测算转债的合理价格，结合转股价值、纯债价值、隐含波动率这些指标，判断转债是被低估还是高估。您可以把定价公式导入QMT，系统实时计算标的偏离度，直接筛选出具备套利空间的转债。
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举个例子，某转债转股价值105元，当前转债价格102元，折价3%达到预设阈值，QMT系统会自动完成买转债、转股、卖正股的全流程。还要注意，套利存在转股期限制、流动性不足等风险，需确保系统稳定运行。
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发布于2026-9-2 18:39 广州
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