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期货双均线趋势跟随策略Python源码

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，期货双均线趋势跟随策略是一种基于两条不同周期的移动平均线（短期和长期）交叉来生成买卖信号的策略。可以及时电话或微信联系我，我这有丰富的量化资料免费送。以下是一个简单的Python示例，使用`backtrader`库来实现这一策略。`backtrader`是一个流行的Python库，用于策略开发和回测。

首先，确保你已经安装了`backtrader`库。如果没有安装，可以通过以下命令安装：

```bash
pip install backtrader
```

以下是双均线趋势跟随策略的Python源码：
```python
import backtrader as bt

# 创建策略
class DoubleMAStrategy(bt.Strategy):
params = (
('short_window', 10),
('long_window', 30),
)

def __init__(self):
# 添加短期和长期移动平均线指标
self.sma_short = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.short_window)
self.sma_long = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=self.params.long_window)

# 用来判断是否持有头寸
self.position = None

def next(self):
# 如果当前没有头寸
if self.position is None:
if self.sma_short > self.sma_long:
# 短期均线上穿长期均线，买入
self.position = self.buy()
elif self.sma_short < self.sma_long:
# 短期均线下穿长期均线，卖出
self.position = self.sell()
# 如果持有多头头寸
elif self.position.size > 0:
if self.sma_short < self.sma_long:
# 短期均线下穿长期均线，卖出
self.close()
# 如果持有空头头寸
elif self.position.size < 0:
if self.sma_short > self.sma_long:
# 短期均线上穿长期均线，买入平仓
self.close()

# 初始化回测系统
cerebro = bt.Cerebro()

# 添加策略
cerebro.addstrategy(DoubleMAStrategy)

# 加载数据，这里以Yahoo Finance的原油期货为例
data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='CL=F', fromdate=datetime.datetime(2020, 1, 1), todate=datetime.datetime(2021, 1, 1))
cerebro.adddata(data)

请注意，这只是一个简单的示例，实际交易中需要考虑更多的因素，如资金管理、风险控制等。此外，回测结果并不意味着未来表现，实际交易中可能会有所不同。